A
资产配置工作台STRATEGIC ASSET ALLOCATION
独立优化版
从经济情景到资产组合

让每一份配置,都有据可依。

载入 ESG 情景,设定组合约束,比较收益、风险与解析资本占用。

独立计算与存储ALM 评估暂未接入

载入经济情景

上传 CSV 与对应映射。也可以先使用合成演示数据走通流程。

数据格式与计算口径

CSV 列:scenario、资产类型、Term、step_12。收益类资产 Term=9999,step_12 使用小数收益率(0.05 表示 5%)。收益率曲线使用百分数(1.5 表示 1.5%),按原模型的久期近似法转换。至少需要 3 个完整情景。

映射中的 esg_format 使用 return 或 yield_curve。曲线映射须提供 default_durations。所有情景必须包含全部映射资产。

当前数据

尚未载入数据

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情景收益统计

资产类别均值波动率5% 分位95% 分位
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